Дельта-кластерный анализ

Вобщем-то, определить направление тренда не так уж сложно, но большинству трейдеров удается это сделать уже с опозданием — в середине тенденции, когда наступает коррекция или разворот, и выйти в прибыль не всегда удается. Для того чтобы сделка была успешной на 100%, необходимо знать немного больше — а именно понимать текущую рыночную ситуацию и предвидеть динамику движения внутри тренда. И такую возможность дает анализ кластеров и дельт — сравнительно новый метод исследования рынка, который уже набирает популярность среди трейдеров СНГ.

В ЧЕМ СУТЬ МЕТОДА?

На рынке всегда есть продавцы и покупатели, и торговля — это столкновение противоположных интересов: покупатель хочет купить как можно дешевле, а продавец — продать дороже. И когда они «встречаются» на определенном ценовом уровне, который устраивает обе стороны, то совершают сделку по текущей цене — иными словами, создают тот самый тик, который мы видим на графике. Но количество продавцов и покупателей на рынке неодинаково, в какой-то момент преобладают продавцы, в другой — покупатели. К тому же и количество сделок на каждом ценовом уровне может быть различным. И здесь важно понять, что изменение рыночной ситуации отражается прежде всего на объемах сделок, а затем, как следствие, на цене. Следовательно, зная изменения объема торгов и видя, кто доминирует в данный момент — «быки» или «медведи», можно с большей точностью предсказать дальнейшее движение цены.

Итак, с дельтой определились — она показывает фактическую разницу между покупками и продажами, которые произошли на рынке. Что же такое кластер? Кластер — это ценовой бар, но не в привычном формате, отображающем максимальную, минимальную цены и цены открытия и закрытия, а разбитый на ценовые уровни, на каждом из которых виден объем сделок.

Каждый кластер представляет собой группу дельт, и это дает нам понять, кто преобладает в данный момент: покупатели или продавцы. Чтобы определить общую дельту, нужно подсчитать сумму всех дельт в кластере. Итог может быть, как положительным, так и отрицательным. Плюсовая дельта означает, что на рынке переизбыток позиций на продажу, а минусовая показывает излишек позиций на покупку.

Дельта может иметь умеренное значение, нормальное (когда объем чуть больше) и критическое. Для наглядности дельты с объемами выше среднего выделяются в кластерах отдельным цветом.

Как правило, умеренное значение дельты означает, что цена находится в боковом движении (во флэте); нормальное обычно свидетельствует о том, что цена движется по тренду; критическое же значение указывает на возможное окончание тренда и разворот рынка в противоположную сторону. Наиболее удобно использовать дельту тогда, когда рынок пребывает во флэте и дельта начинает переходить из умеренной зоны в нормальную. В этом случае будет видно, что дельта опережает цену, и можно «поймать» начало обозначившегося тренда, чтобы получить максимальную прибыль.

Перед началом материала хочу вам на правах рекламы отрекомендовать интернет-магазин ювелирных изделий и украшений по адресу gold-mir.com. Он поможет вам приобрести украшения по невероятно низким ценам!